Стратегия Хеджирование рисков

Тема в разделе "Бинарные опционы, трейдинг, инвестиции", создана пользователем buysell, 28 сен 2015.

Просматривают тему (Пользователей: 0, Гостей: 0)

  1. buysell
    Оффлайн

    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    1
    Репутация:
    0
    Стратегия хеджирования (страхования от рисков) крайне рекомендуема к использованию при торговле бинарными опционами. Она эффективно страхует от рисков изменения цены, снижая убытки от неверно принятых решений или резкого изменения ситуации на рынке.

    Пример хеджирования рисков
    Рассмотрим пример работы с бинарными опционами с использованием стратегии хеджирования.

    В 9:00 вы приобретаете колл опциона на пару Евро/Доллар с ценой исполнения (страйк ценой) 1.3900 и сроком действия до 24:00. Стоимость опциона составляет 200$. Если в указанное время страйк цена окажется выше, чем 1.3900, выплата составит 170%, или 340$.

    В противном случае, брокер вернет вам 15% от стоимости опциона, т.е. 30$.

    Предположим, что в 18:45 цена достигла отметки 1.4000. На данный момент такое положение вещей нас полностью устраивает, однако поведение рынка говорит о том, что к моменту экспирации опциона соотношение валют может измениться в невыгодную для нас сторону.

    Для того чтобы снизить возможные риски, мы приобретаем пут опцион с ценой исполнения 1.4500 и стоимостью 200$, предполагая, что цена будет оставаться в заданном коридоре. Это и называется хеджированием.

    У данного примера возможны три варианта развития.

    Если пара Евро/Доллар опустилась ниже 1.3900, мы проигрываем первый колл опцион. Выплата составит 370$, при общих вложениях равных 400$. Чистый убыток равен 30$. Если бы мы не приобрели второй пут опцион, наши убытки равнялись бы 170$ (200$ цена опциона минус 30$ возврат брокера).

    Пара Евро/Доллар осталась в пределах 1.3900-1.4500. В этом случае оба опциона оказались успешными. Выплата составляет 680$ при общих инвестициях равных 400$. Суммарная прибыль равна 280$.

    Пара Евро/Доллар поднялась в цене выше 1.5000. Колл опцион выиграл, в то время как пут опцион проиграл. Выплата составит 370$, при сумме вложений равной 400$. Убыток равен 30$, вместо 170$.

    С одной стороны, из трех вариантов два оказываются убыточными. Если бы мы остались только с первым колл опционом, у нас был бы один убыточный вариант развития событий, и один прибыльный.

    Однако с другой стороны мы сумели значительно снизить риски колебания цены.

    Решение о покупке второго опциона следует принимать в том случае, если вы понимаете, что ситуация на рынке будет отыгрываться и текущий рост (или падение) вызваны не столько реальной тенденцией, сколько какими-то событиями или новостями, влияние которых вскоре должно уменьшиться.

    Покупка дополнительного актива
    Еще одним хорошим примером хеджирования является покупка опциона с базовым активом отличным от основного. Существуют финансовые инструменты, движения цен на которые являются асинхронными (или, наоборот, синхронными) по отношению друг к другу. То есть вы можете приобрести, к примеру колл опцион на пару Евро/Доллар и, зная, что синхронно к нему движется пара Доллар/Юань, приобрести еще один пут опцион на данный актив.

    В целом, хеджирование действительно значительно снижает возможные риски. Главное, грамотно выбирать дополнительные финансовые инструменты и покупать правильный вид бинарного опциона.
     
    #1
  2. Загрузка...

    Похожие темы Форум Дата
    Стратегия для бинарных опционов Игоря Каперникова Бинарные опционы, трейдинг, инвестиции 10 фев 2016
    Стратегия для бинарных опционов «Торговля в каналах» Бинарные опционы, трейдинг, инвестиции 13 окт 2015
    Стратегия «Полное затухание» для бинарных опционов Бинарные опционы, трейдинг, инвестиции 12 окт 2015
    Стратегия для турбоопционов «Pin-pong» Бинарные опционы, трейдинг, инвестиции 9 окт 2015
    Стратегия - скальпинг «Price action» Бинарные опционы, трейдинг, инвестиции 7 окт 2015

Поделиться этой страницей